Сравнение RODM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC).
RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или ^GSPC.
Основные характеристики
| RODM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 13.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.16% |
| Макс. просадка | -35.98% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.39% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между RODM и ^GSPC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и ^GSPC
С начала года, RODM показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RODM и ^GSPC
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и ^GSPC
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.