PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RODM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC).

RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RODM и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.31%
159.85%
RODM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.50

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

RODM:

2.09

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

RODM:

1.30

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RODM:

1.99

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

RODM:

7.17

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

RODM:

14.00%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.05% соответственно.

RODM

С начала года

12.00%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

9.55%

1 год

20.52%

5 лет

11.30%

10 лет

5.73%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.50
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.09
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.30
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 1.99
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.17
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.49
RODM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RODM и ^GSPC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
RODM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ^GSPC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
14.23%
RODM
^GSPC